南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品
(Stock Code: 7200)

南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 (「本產品」)

重要資料: 投資涉及風險,產品價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。本網頁並未經證監會審核。

南方東英恒生指數每日槓桿(2x) 產品(「產品」)是以期貨為基礎的產品,直接投資於在香港期貨交易 所有限公司上市的恒生指數期貨合約(「恒指期貨」),目的是使產品有恒生指數(「指數」)每日表現兩倍(2x)。
這是一個槓桿產品,與傳統的交易所買賣基金不同。不論是收益和虧損都會倍增。投資於產品的損失風險在若干情況下(包括熊市)將遠超過不運用槓桿的基金。
此產品是為進行短期買賣或對沖而設計的,不宜作長期投資。此產品並非為持有超過一日而設,因為此產品超過一日期間的表現可能偏離於指數在同一期間的槓桿表現而且可能並不相關。
投資於期貨合約涉及特定風險,例如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險。恒指期貨相對輕微的價格變動,亦可能對產品造成按比例而言較大的影響及巨額損失,以致對產品資產淨值產生重大不利的影響。
產品每日重新調整投資組合會令其涉及的交易宗數較傳統交易所買賣基金為多。較多交易宗數會增加經紀佣金及其他交易費用。
基金經理可酌情決定以資本支付分派。以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益,可能導致每單位資產淨值即時減少。

投資目標和策略

產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數每日表現兩倍(2x) 的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。
為達到產品的投資目標,基金經理採用將以期貨為基礎的模擬投資策略,透過直接投資於現貨月恒指期貨,在符合轉倉策略之下,爭取對指數的所需持倉。
訂立現貨月恒指期貨時會以不超過產品資產淨值(「資產淨值」)的25%用作建立恒指期貨持倉的保證金。在一般情況下,不少於產品資產淨值的75%將會投資於現金(港元)及其他以港元計值的投資產品。

市場資料3, 4

市場資料 4, 5

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 - 港元 2017年09月26日 10.0019 0.0633 0.6369
港元買賣基金單位收市價 2017年09月26日 9.9800 0.0100 0.1003

產品概要

基金經理 南方東英資產管理有限公司
基礎貨幣 港幣
註冊地 香港
資產類別 期貨
總資產淨值 (港幣)* 160,030,584
已發行股份數* 16,000,000
管理費^ 0.99%
全年經常性開支比率 # (年度平均每日經常性開支) 1.28% (0.005%)
分紅政策 每年 12 月分派,基金經理可按其酌情權分派

^ 包括受託人費,託管費及行政費。務請注意,管理費可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程「費用及收費」 一節,以 了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限,以及本產品可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。

# 由於產品為新設立,此僅屬指示性的數字。此數字代表向產品收取的預計持續支出,以產品的預計平均資產淨值的某個百分 率表示。實際數字與預計數字可能有偏差及可能會每年產生變化

*截至 2017年09月26日

配置

槓桿作用 指數每日表現兩倍 (2x) 的回報
主動管理
掉期基礎
期貨基礎
證券借貸

指數資料

指數名稱 恒生指數
指數提供者 恒生指數有限公司
基礎貨幣 港幣 (HKD)
指數成立日期 1969年11月24日
指數類型 價格回報
彭博代碼 HSI
路透代碼 HSI

買賣相關資料

上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市日期 2017年3月14日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 7200
彭博代碼 7200 HK
ISIN代碼 -
每手買賣單位數目 100 個基金單位
交易貨幣 港幣

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
德意志證券亞洲有限公司
野村國際(香港)有限公司
美林遠東有限公司
未來資產證券(香港) 有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
中銀國際證券有限公司
法國巴黎銀行全球托管行
凱基證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司

市場莊家

Bluefin HK Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
躍鯤研發有限公司
IMC Asia Pacific Limited
德意志證券亞洲有限公司
  • 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由宁波森浦信息技术有限公司(“森浦”)資訊提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將於聯交所的買賣時間內予以更新。 接近實時的估計每單位資產淨值屬指示性質並僅供參考。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。
  • 市場價格有20分鐘的延遲並由森浦資訊提供。
  • 以港幣計值之每單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個本產品的營業日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本產品章程。以港幣計值之每產品單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 港幣及港元買賣產品單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以港幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定港幣匯率所計算的預設外匯率計算。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 將不時委任額外市場莊家。

表現

於上市後的首6個月內暫無數據顯示。

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成位以來
南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 (價格回報) - - - - -
恒生指數 (價格回報) - - - - -
恒生指數回報的兩倍 (2x) (價格回報) - - - - -

成立起6個月內表現數據不予呈現

所有數據以港幣計算,時區為GMT+8,除非特別註明

表現根據基金單位資產淨值總回報計算,假設股息不進行再投資

截至 2017年1月31日

表現仿真分析

投資者必須了解槓桿產品的投資目標是為追求提供貼近指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。為達成投資目標,槓桿產品須每日重新調整持倉。在重新調整持倉效應下,當持有槓桿產品超過一日,或少於整個交易日,有關產品未必能提供相關指數特定倍數的回報。
以下的表現仿真分析為幫助投資者更容易掌握槓桿產品於選定時段內的過往表現。表現仿真分析是假設投資者於整個選定的時段內持有槓桿產品。產品的表現乃基於槓桿產品的每單位資產淨值(NAV)計算。由於表現仿真分析未有計及產品的溢價/折讓以及交易費用等因素,故槓桿產品的表現或未能完全反映投資者實際獲得的回報。
開始日期 結束日期
仿真結果
南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 -
恒生指數 -
恒生指數累計回報的兩倍 (2x) -

表現仿真圖

跟蹤偏離度 / 誤差

每日跟蹤偏離度 (Daily TD)

每日跟蹤偏離度是槓桿產品的每日回報及其相關基準指數的每日兩倍回報之間的差異。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量槓桿產品回報和其相關指數每日兩倍表現(2x)之間的一致性,其為槓桿產品回報和其相關指數每日兩倍表現(2x)之間差異的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
產品上市日期:2017年3月14日
預測年度平均每日跟蹤偏離度:-0.01%
上市一年內不需提供跟蹤誤差資料

跟蹤偏離度圖表

產品表現根據產品單位資產淨值計算,並未計算任何分派。

槓桿產品每日回報及基準指數的每日兩倍表現

實際每日跟踨偏離度

投資組合

資產淨值總額 (港幣)
(被視為資產淨值總額(港幣))1
期貨合約市場價值 (港幣) 期貨合約風險承擔 (%)2
160,030,584.15
(160,032,149.52)
319,649,600.00 199.74

截至 2017年09月26日

1 被視為資產淨值總額結合上述日期增設和贖回的股份指示及資產配置

2 期貨合約投資 =期貨合約市場價值/被視為資產淨值總額

期貨合約詳情

期貨合約名稱 彭博代碼 數量
HANG SENG IDX FUT (HIV7) Oct17 HIV7 INDEX 232

截至 2017年09月26日

投資組合詳情

投資組合 比重 1 (%)
現金及現金等價物(HKD) 25.28
HONG KONG GOVERNMENT 0.930 19 Feb 18 21.31
HONG KONG GOVERNMENT 0.530 19 Mar18 21.26
HONG KONG GOVERNMENT 0.670 21 May 18 15.68

截至 2017年09月26日

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將本產品的所有或部分費用及開支記入本產品資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加產品可用作分派股息的可分派收益,因此產品實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從本產品資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息
- - - - - -

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

基金文件庫

發售章程 下載
產品資料概要 下載

若欲獲得印刷版本,請聯絡我們

所有文檔都是PDF格式。

公告

未經審核中期報告 下載
月報表 下載

若欲獲得印刷版本,請聯絡我們

所有文檔都是PDF格式。

財務報表

中期報告 下載

若欲獲得印刷版本,請聯絡我們

所有文檔都是PDF格式。

指數免責聲明

恒生指數及恒生中國企業指數(“該指數”)由恒生資訊服務有限公司全權擁有,並已授權恒生指數有限公司發佈及編制。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意南方東英資產管理有限公司可就其發行的槓桿反向產品(“該產品”)使用及參考該指數,但是,恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性,而向任何人士作出保證或聲明或擔保,也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因南方東英資產管理有限公司就該產品使用及/或參考該指數,或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。 任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司,亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮,本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係,也不應視作已構成這種關係。

指數提供者免責聲明:

聲明

本網站由南方東英資產管理有限公司(南方東英)所擁有及管理。南方東英對網站內容,使用條款保留更改,修正和刪除的權利,並無需要提前通知。建議用戶定期瀏覽網站方便獲知已修改之內容。

本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,產品的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關產品的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。

本網站由南方東英編制,並未經證監會審閱。

招聘

除了工作機會,我們為您提供學習發展的平台、設計長遠的職業生涯規劃、營造平等融洽的內部氛圍,並努力通過公平的激勵機制認可您的付出。

我們吸引並凝聚志同道合的人,如果您追求卓越並具有強烈的榮譽感,如果您找尋尊重聆聽您聲音的團隊,如果您想全情參與到做中國最佳基金公司的宏偉事業中,請加入我們。

請將個人履歷、求職信、現在及所期待的薪酬要求郵寄到人力資源部收啟,或通過電子信箱提出申請。(所有申請人數據僅用於招募及相關事宜的用途上)

郵寄地址:香港中環康樂廣場8號交易廣場二期28樓2801-2802室

電郵地址:recruit@csopasset.com

隱私聲明

此網站為南方東英資產管理有限公司(下稱)所有。我們明白顧客及網頁瀏覽人士會關注有關其私隱的資料。因此,我們制定了一套政策及程序資料,在收集、使用資料及保安上,保障您的私隱。在《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)下,這政策聲明是根據南方東英及其附屬公司之責任及政策提供資料。

公司政策

南方東英認同個人資料對我們的業務及對尊重客戶的個人私隱的重要性。因此,我們保證遵守私隱條例的規定。每位南方東英的僱員在處理個人資料時,必須遵守我們對私隱的承諾。為增加個人資料的保密性及安全性,查閱所收集的個人資料只限於授權的員工。若非基於執行其工作職務而有需要的人員,不得查閱客戶的個人資料。

訂立本聲明的目的旨在確立南方東英全力執行及遵守保障資料原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

所持有的個人資料種類

我們主要持有兩大類的個人資料,分別是客戶的個人資料及南方東英僱員的個人資料。

我們所持有的客戶個人資料可包括以下:

我們所持有的僱員個人資料可包括以下:

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

僱員的個人資料可能會用作下列用途:

個人資料的轉移

南方東英對所持有客戶的個人資料會予以保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區內外)作為上述所載的任何用途:

個人資料的準確性

南方東英無論何時均致力確保所有處理及收集所得的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快通知我們。

閣下的權利

閣下提供予我們的資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的個人資料,否則不能提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權(i)知道我們是否持有閣下的個人資料;(ii)要求我們提供該等資料的副本;及(iii) 要求更正該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所持有閣下的個人資料,請致函下列所載地址。根據私隱條例規定,我們有權為辦理個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函:

法規監控總監

南方東英資產管理有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場二期28樓
2801-2802室

在收到通知後,我們不會向閣下收取任何費用並停止使用閣下的個人資料作該等用途。

聲明

南方東英資產管理有限公司(下稱「南方東英」) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關南方東英及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,南方東英並沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由南方東英提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。

本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何南方東英提供的產品、南方東英的基金、或作為任何投資建議的準則。

本網站可能載有根據南方東英的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。南方東英並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。

假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,南方東英不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。

南方東英不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬南方東英所有。在未經南方東英同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與南方東英就使用本網站的全部協議。

本網站內容將經常更新而恕不另行通知。